Торгівля з актуальних правилам
Переклад: Женя Долбіна (VirtuosClub)
Актуальні правила - це залежність, яка існує в недавній історії між однією або більше змінними і майбутнім зміною ціни на торговий інструмент.
Деякі актуальні правила описують Межриночний взаємодії. Наприклад, недавно ми були свідками періоду, де падіння цін на облігації було пов'язано з падінням цін на акції. Інші правила також описують залежність між ринковими індикаторами і змінами ціни. Також як приклад, можна розглянути поведінку цін, де ми використовуємо порогове значення, що створює новий ціновий пік або дно.
Актуальні правила не описують залежності, які будуть завжди, або хоча б тривалий період часу. З цієї причини, актуальна торгівля не дорівнює механічній системі. Актуальним правилам властиво приходити і йти.
Актуальні правила розуміються як закономірності, за якими рухалися ринки цінних паперів в недавньому минулому.
Недавнє минуле - це діапазон як від декількох років, так і до декількох минулих днів. «Актуальності» визначають змінні, які були пов'язані з безпосереднім рухом ціни за період, подібний сьогоднішньому ринку.
Коли працюєш з актуальних стратегіям, ти робиш основне припущення на те, що сьогоднішній ринок буде рухатися за тими ж правилами як і коли - то в недавньому минулому, якщо:
1. Не вийде значна, в корінь змінює напрямок ринку новину чи економічний звіт рухає ринок різко в яку-небудь сторону;
2. Обсяги та волатильність ринку сьогодні значно відрізняються від минулих даних;
3. Процентні ставки, валюта, нафта та ін. Поводяться аномально щодо подібного минулого періоду часу.
Іншими словами, ви прогнозуєте найближче майбутнє, яке буде схоже на найближче минуле, якщо не буде особливих сигналів на зворотне.
Актуальна інформація забезпечує нас торговими решеніямі- вони підказують тобі, щоб ти прийняв певні факти до відома, наприклад, ринок поводиться, так само як і тиждень тому. Іноді актуальна інформація видає помилки-іноді вона підтверджується, іншими джерелами.
Проаналізувавши два останні тижні торгівлі (N - 4034 хвилини), я прийшов до висновку, що коли вартовий усереднений NYSE TICK був близько 100 або менше (N - 210), такі 2:00 ES ф'ючерси в середньому становили 0,27% зростання (204 вгору , 6 вниз).
З іншого боку, коли часовий TICK склав +500 і більше, наступні дві години на ES ф'ючерсах було 0,33% (164 вгору, 88 вниз).
З причини всіх перерахованих вище обставин в наступні 10 днів (N - 3572), ES ф'ючерси йшли з двогодинним збитком в 0,01% (1657 вгору і 1915 вниз).
Пояснюю, ми спостерігаємо бичачу тенденцію, коли TICK дуже слабкий (зворотний ефект) і також коли дуже сильний (моментальний ефект). Все інше призводить до аномальних результатів. Існує безліч інших «актуальні», що працюють за TICK й інших ринкових індикаторів. Коли ти бачиш, що різні «актуальності» дають схожі результати (назад слабкості, продовження сили), це стає значущим для застосування в майбутній торгової сесії. Таке актуальне правило було дуже корисно для мене в години моєї ранкової торгівлі.
Ринки рухаються по правилам. Правила змінюються. Головне - це своєчасне розуміння можливих суттєвих змін ринку, які створюють зміни для правил. Тоді ваше актуальне правило зможе працювати, принаймні, ще один день.
Оригінал статті: brettsteenbarger
